www.firueksum.fora.pl

prez

zad 2: 121085,3
Zad 4: 443735,4

A Tobie?

Roszen-ka

KasieK

prez

w zad 2 mialem błąd, prawidłowy wynik to 122757,5

asiaaa87

prez

obliczenia to: p=(1+r-d)/(u-d) deltat=0,08 r=0,005 d=0,998 u=1,01

p=58,33% q=1-p=41,67%

ostanie wezly to od gory: Cuuu, Cuud, Cudd, Cddd

a potem wzor na model 3 okresowy: ((1+r)^(-3*deltat))*(p^3*Cuuu+3*p^2*q*Cuud+3*p*q^2*Cudd+q^3*Cddd)

prez

czy w tym modelu dwumianowym i blacka scholesa nie powinny wychodzic w miare zblizone wyniki? dla tych samych danych
bo dwumianowy wychodzi 122757,5 a black scholes okolo 445000, to duza rozbieznosc.

a moze ta sigma podana 0,2 to jest w ujeciu rocznym? czyli w za 3 miesiencza sigme nalezaloby przyjac 0,2/4=0,05?

i wtedy z blacka scholesa wychodzi mi wynik 164665,7
co o tym sadzicie?

michal123

w zad 2 masz narzucony wzrost i spadek w każdym miesiącu, jakbys je liczył sam podstawiajac sigme 0.2 (u=e^(sigma*pierwiastek(deltaT)) to wynik byłby zblizony do blacka sholesa.

P.S. skad Ci sie wziął delta T we wzorze ( na poczatku) na model trzyokresowy? Myslałem ze mam w notatkach zły wzor ale sprawdziłem na necie i dla mnie tej delty we wzorze nie powinno byc.

prez

asiaaa87

michal123

A ja myslałem ze to pomyłka i ze chodzi o wzrost i spadek Smile

. Zreszta ja liczyłem to jako wzrost i spadek i wyszło mi 121085,3 czyli tak samo jak Tobie. CIekawe

prez

tez mysle ze to chodzilo o wzrosti spadek, a jak chodzi o wzrost lub wzrost to nie wiem jak zrobic

asiaaa87

KasieK

A tego drugiego zadania nie można liczyć wzorem C-R-R ??

michal123

a robi się chyba tak samo tyle ze d=1,002. Dalej podstawiamy wszystko do wzoru i wychodzi. Mnie wyszło 114799,6. Ale pewnosci oczywiscie nie mam.