|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 23 |
| Wyświetleń: 3912 |
|
|
 |
|
 |
|
| masz moze odpowiedz na pytanie 29? nie moge tego znalezc |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 23 |
| Wyświetleń: 3912 |
|
|
|
|
|
|
czy obowiazujace na obrone pytania ze specjalnosci doradztwo inwestycyjne to te pytania?
1. Teoria portfelowa Markowitza.
2. Modele wskaźnikowe.
3. Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).
4. ... |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 7 |
| Wyświetleń: 1482 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| ostatnie pytanie. czy kontrakty na obligacje byly omawiane na wykldach i moga sie pojawic na egz? |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| czy sprawdzał wpisy z cwiczen w indeksie na 1-szym terminie? |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
zad3: dla [1,3] 3,95%
zad5: 7,39% |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| tez mysle ze to chodzilo o wzrosti spadek, a jak chodzi o wzrost lub wzrost to nie wiem jak zrobic |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
w zad 2 masz narzucony wzrost i spadek w każdym miesiącu, jakbys je liczył sam podstawiajac sigme 0.2 (u=e^(sigma*deltaT)) to wynik byłby zblizony do blacka sholesa.
P.S. skad Ci sie wziął delta T ... |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
czy w tym modelu dwumianowym i blacka scholesa nie powinny wychodzic w miare zblizone wyniki? dla tych samych danych
bo dwumianowy wychodzi 122757,5 a black scholes okolo 445000, to duza rozbieznosc. ... |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
obliczenia to: p=(1+r-d)/(u-d) deltat=0,08 r=0,005 d=0,998 u=1,01
p=58,33% q=1-p=41,67%
ostanie wezly to od gory: Cuuu, Cuud, Cudd, Cddd
a potem wzor na model 3 okresowy: ((1+r)^(-3*del ... |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| w zad 2 mialem błąd, prawidłowy wynik to 122757,5 |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
zad 2: 121085,3
Zad 4: 443735,4
A Tobie? |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| 3. Ceny rynkowe obligacji zerokuponowych zapadalnych na koniec kolejnych 4 miesięcy przedstawia tabela. Zakładając kapitalizację ciągłą odsetek wyznaczyć stopy terminowe dla okresów [1,3], [1,4], [2,4 ... |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 75 |
| Wyświetleń: 11202 |
|
|
|
|
|
|
| czy swapy obowiazywaly na pierszym terminie? byly na wykladach? |
|
|
|
| prez |
| |
| Odpowiedzi: 25 |
| Wyświetleń: 5028 |
|
|
|
|
|
|
http://f.ae.krakow.pl/viewtopic.php?f=99&t=7699
tutaj wrazenia ludzi po egzaminie (ilosc pytan, odpowiedzi w pytaniach itd.)
i pytanie
czy na wykladach przerabiane byly tylko te dwie prezen ... |
|
|
| Strona 1 z 2 |
Idź do strony 1, 2 Następny
Wszystkie czasy w strefie CET (Europa) |
|
Forum: 
